2008年注册会计师财务管理每日一题(2月22日)

07-10-16 23:15:31    学人教育社区    加为收藏    推荐给好友

单选题

某股票当前价格25元，以股票为标的物的看涨期权执行价格25元，期权到期日前的时间0.5年，无风险利率12，股票收益率的方差为0.36，假设不发股利，利用布莱克-斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（）
A.5.2
B.3.6
C.4.8
D.2.7

正确答案：C
知识点：股票看涨期权价格
答案解析：

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